Taille & sécurité
La taille de chaque trade — et les coupe-circuits qui empêchent une mauvaise journée de s'aggraver.
Taille fixe vs basée sur le risque
La taille fixe donne à chaque trade la même taille — un pourcentage fixe du capital. La taille basée sur le risque part du stop : elle dimensionne la position pour que, si le stop est touché, vous perdiez un pourcentage fixe du capital. Des stops plus larges donnent des positions plus petites et des stops plus serrés des positions plus grandes, gardant le risque par trade constant.
Risque par trade & position max
Le risque par trade est la part de capital que vous acceptez de perdre si le stop est touché — risquer 1 % de 10 000 $ signifie une perte maximale de 100 $. Un plafond de position max est une limite stricte sur la taille en pourcentage du capital, pour que la taille basée sur le risque ne produise pas un trade surdimensionné après un stop très serré.
Taille par paliers
La taille par paliers ajuste la position à la hausse ou à la baisse selon un indicateur — par exemple trader plus petit quand la volatilité est élevée, ou plus grand quand un signal de tendance est fort, en appliquant un multiplicateur de poids lorsqu'un indicateur dépasse un seuil.
Coupe-circuits
La sécurité du compte stoppe les nouveaux trades avant qu'une mauvaise journée ne s'aggrave. Un coupe-circuit de drawdown max stoppe quand le capital chute d'un certain pourcentage depuis son pic ; une limite de perte journalière stoppe après une perte donnée dans la journée, puis se réinitialise ; les positions simultanées max limitent les trades ouverts. Ils protègent le compte, pas le trade isolé.