Données ouvertes · CC BY 4.0
Recherche et données ouvertes
Nous publions les données brutes derrière notre recherche pour que chacun puisse vérifier les chiffres, refaire l'analyse ou s'appuyer dessus. Réutilisation libre avec attribution.
Jeu de données curve fitting des stratégies crypto (juillet 2026)
Chaque combinaison de paramètres de 10 templates classiques, backtestée sur 20 paires crypto en barres quotidiennes depuis 2021 — chacune notée deux fois : sur les premiers 70 % de l'historique (in-sample) et sur les derniers 30 % jamais vus par la configuration (out-of-sample). Une ligne par run.
- • Barres quotidiennes depuis le 01/01/2021, 10 000 $ de capital initial, frais standards, long uniquement, spot.
- • Tous les runs exécutés par le même moteur de backtest event-driven que le produit — pas de lookahead, indicateurs avec warmup correct.
- • « Attractif » dans l'étude = Sharpe in-sample ≥ 1,0 avec ≥ 10 trades ; le jeu de données contient néanmoins chaque run, sans filtre.
Téléchargements
Résultats et méthodologie dans l'article : Nous avons backtesté 5 720 configurations de stratégie — l'essentiel de ce qui semble bon est du curve fitting
Schéma
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| template | string | Strategy template (10 house templates, default-parameter grids) |
| coin | string | Spot pair on Binance, e.g. BTC/USDT (20 coins) |
| combo_id | int | Parameter combination index within the template's grid |
| window | string | "is" = in-sample (first 70%), "oos" = out-of-sample (last 30%) |
| sharpe | float | Annualised Sharpe ratio of daily returns in the window |
| pnl_pct | float | Net return % in the window (from $10,000, standard fees) |
| max_dd_pct | float | Maximum drawdown % in the window |
| trades | int | Closed round-trip trades in the window |
| params_json | json | The exact parameter overrides for this combination |
Licence et citation
Le jeu de données est publié sous Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — utilisez-le dans des articles, papiers ou produits, avec un simple lien en retour. Citation suggérée :
Noon Barbari (2026). Crypto strategy curve-fitting dataset: 11,440 backtest runs across 10 strategy templates and 20 coins with a 70/30 chronological split. https://noonbarbari.xyz/en/research
@misc{noonbarbari2026curvefit,
author = {Noon Barbari},
title = {Crypto strategy curve-fitting dataset: 11,440 backtest runs
across 10 strategy templates and 20 coins},
year = {2026},
url = {https://noonbarbari.xyz/en/research},
note = {CC BY 4.0}
}Le jeu de données décrit des backtests hypothétiques sur la période passée indiquée. Ce sont des données de recherche, pas des conseils en investissement ; les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.