FAQ

Non. Tu connectes tes propres clés d'exchange avec des permissions trade-only ; nous envoyons les ordres sur ton compte. Nous n'avons jamais la permission de retrait. Nous ne gardons jamais d'argent.

Chiffrées au repos avec une clé par utilisateur. Déchiffrées uniquement en mémoire quand ta stratégie tourne. Jamais loggées, jamais envoyées à des tiers. Rotation ou suppression depuis la page profil à tout moment.

Non. Le moteur de règles est un designer visuel + YAML. Les plugins d'indicateurs personnalisés (Python) sont un add-on du plan Desk ; la plupart des utilisateurs n'en ont jamais besoin.

L'optimiseur walk-forward est fait pour attraper ça. Un score de robustesse sous 0,4 signifie que la stratégie est curve-fit — ne la mets pas en paper. Les outils Monte-Carlo et de stress test sont conçus pour faire ressortir le pire scénario avant de risquer le moindre centime.

Alpaca pour les actions US et crypto, plus n'importe quel exchange supporté par CCXT : Binance, Kraken, Bybit, OKX, Coinbase, Bitfinex — plus de 100 au total. Le paper trading fonctionne même sans clé d'exchange, sur données synthétiques ou via une clé en lecture seule.

Les décisions sont prises à la clôture de bougie. Pour des bougies 1 minute, cela représente environ une seconde entre décision et ordre. Le moteur n'est pas un outil haute fréquence — tu écris des stratégies qui survivent sur des heures, pas sur des microsecondes.

Sur les plans Desk, oui. Dépose un fichier Python qui implémente l'interface _Indicator (voir src/quantforge/strategies/custom/indicators.py pour le contrat) et enregistre-le. Les plans Free et Pro n'utilisent que le catalogue intégré.

Le dashboard communique avec un serveur FastAPI. L'accès API personnel est disponible sur les plans Desk — endpoints pour lancer des backtests, lister des stratégies et lire les runs. Écris-nous si tu as besoin d'un token.

Sur nos serveurs en UE/EEE, chiffrées au repos et en transit. Nous ne vendons ni ne partageons tes données. Exporte tout en JSON à tout moment depuis /api/account/export. Supprime ton compte en un clic.

E-mail à security@noonbarbari.xyz. Nous accusons réception sous 48 heures. Merci de ne pas ouvrir d'issue publique pour les vulnérabilités.

Une famille de six indicateurs qui détectent des patterns de price action issus de la littérature publique ICT/SMC : Break of Structure, Change of Character, Fair Value Gaps, Order Blocks, Equal Highs/Lows et zones Premium/Discount. Toutes des implémentations clean-room — écrites de zéro à partir des algorithmes publics, et non depuis une source tierce.

SuperTrend (le `ta.supertrend` intégré), Blackflag FTS (la variante de Jose Azcarate), Trend Magic (le cliquet ATR validé par CCI de KivancOzbilgic) et le Volume Flow Indicator (VFI) de LazyBear. Les quatre ports sont dans notre registre d'indicateurs aux côtés de la famille SMC et des indicateurs classiques (EMA, RSI, MACD, Bollinger, ADX, Stochastique, ATR, VWAP).

Après un backtest, chaque position fermée est dessinée comme une zone verte TP (la bande cible de profit prévue) et une zone rouge SL (la bande stop prévue) superposées aux bougies. La zone qui a « gagné » le trade est en gras ; le côté perdant s'estompe vers le fond. Survole n'importe quelle boîte pour une infobulle avec côté, prix d'entrée/sortie, P&L et quantité.

Oui — chaque jeu de règles backtestable peut aussi être déployé en paper trading via la page « Lancer un test » (mode = paper). Pour le trading en live, un setup testé en paper peut être promu via la commande deploy du bot Telegram. Lance toujours en paper sur au moins 2 à 4 semaines de bougies avant d'envisager du capital réel.

Deux voies. (1) Dans le Strategy Designer, modifie directement les paramètres de l'indicateur (par ex. passer `swing_length` de 50 à 20 sur `market_structure`). (2) Pour un tuning plus rigoureux, utilise la fonction Auto-Tune sur la page Lancer un test — elle balaye une plage de paramètres et sélectionne la meilleure selon ta métrique. Pour un tuning robuste, fais suivre l'Auto-Tune d'une validation walk-forward plutôt que de retenir le meilleur résultat sur une seule fenêtre.

Nous n'avons regardé ni traduit aucun code SMC existant d'une plateforme particulière (par exemple le script Pine CC BY-NC-SA de LuxAlgo). Nous avons implémenté les concepts sous-jacents — qui sont des idées de price action publiques vieilles de plusieurs décennies, issues de contenus pédagogiques ICT — à partir de descriptions de manuel. Le résultat est une implémentation propre côté licence, dont nous sommes propriétaires.

Le plus souvent : (a) les indicateurs n'ont pas eu le temps de chauffer avant le début du test — essaie d'augmenter `days` pour récupérer plus de bougies ; (b) la règle utilise `crosses_*` avec `{bar: close}` à gauche — enveloppe close dans un indicateur SMA(1) puisque `{bar: close}` ramène prev==now dans l'évaluateur ; (c) les paramètres sont trop restrictifs — essaie de baisser les seuils.

Choisis deux stratégies dans la bibliothèque et la page Comparer les affiche côte à côte : pile d'indicateurs, conditions d'entrée, conditions de sortie, profil de risque, comportement attendu. Utile pour décider quel modèle cloner pour ta propre variante.