Sizing e protezioni
Quanto è grande ogni trade — e i circuit breaker che impediscono a una giornata storta di degenerare.
Sizing fisso vs basato sul rischio
Il sizing fisso assegna a ogni trade la stessa dimensione — una percentuale fissa del capitale. Il sizing basato sul rischio parte dallo stop: dimensiona la posizione in modo che, se lo stop scatta, tu perda una percentuale fissa del capitale. Stop più ampi danno posizioni più piccole e stop più stretti posizioni più grandi, mantenendo costante il rischio per trade.
Rischio per trade e posizione massima
Il rischio per trade è la quota di capitale che sei disposto a perdere se lo stop scatta — rischiare l'1% di 10.000 $ significa una perdita massima di 100 $. Un tetto di posizione massima è un limite rigido sulla dimensione in percentuale del capitale, perché il sizing sul rischio non generi un trade sovradimensionato dopo uno stop molto stretto.
Sizing a livelli
Il sizing a livelli scala la posizione in su o in giù in base a un indicatore — per esempio operare più piccolo con volatilità alta, o più grande con un segnale di trend forte, applicando un moltiplicatore di peso quando un indicatore è sopra o sotto una soglia.
Circuit breaker
La sicurezza del conto ferma i nuovi trade prima che una giornata storta degeneri. Un breaker di max drawdown ferma quando il capitale scende di una percentuale dal picco; un limite di perdita giornaliera ferma dopo aver perso una percentuale in un giorno, poi si resetta; le posizioni concorrenti massime limitano i trade aperti. Proteggono il conto, non il singolo trade.