FAQ

No. Colleghi le tue API key di exchange con permessi solo trade; inviamo gli ordini al tuo account. Non abbiamo mai permessi di withdraw. Non custodiamo mai denaro.

Cifrate a riposo con una chiave per-utente. Decifrate solo in memoria quando la tua strategia è in esecuzione. Mai loggate, mai inviate a terzi. Ruotale o eliminale dalla pagina profilo in qualsiasi momento.

No. Il motore di regole è un designer visuale + YAML. I plugin di indicatori personalizzati (Python) sono un add-on del piano Desk; la maggior parte degli utenti non li usa mai.

L'optimizer walk-forward è fatto per intercettare proprio questo. Score di robustezza sotto 0,4 significa che la strategia è curve-fit — non farla paper-tradare. Gli strumenti Monte Carlo e di stress test sono progettati per far emergere il worst-case prima di rischiare un centesimo.

Alpaca per azioni USA e crypto, più qualsiasi exchange supportata da CCXT: Binance, Kraken, Bybit, OKX, Coinbase, Bitfinex — oltre 100 in totale. Il paper trading funziona anche senza key di exchange, su dati sintetici o da key in sola lettura.

Le decisioni vengono prese alla chiusura di barra. Per barre da 1 minuto è una finestra di circa un secondo da decisione a ordine. Il motore non è uno strumento ad alta frequenza — scrivi strategie che sopravvivono per ore, non per microsecondi.

Sui piani Desk sì. Carica un file Python che implementa l'interfaccia _Indicator (vedi src/quantforge/strategies/custom/indicators.py per il contratto) e registralo. I piani Free e Pro usano solo il catalogo integrato.

La dashboard parla con un server FastAPI. L'accesso API personale è disponibile sui piani Desk — endpoint per eseguire backtest, elencare strategie e leggere sessioni. Scrivici se hai bisogno di un token.

Sui nostri server in UE/SEE, cifrati a riposo e in transito. Non vendiamo né condividiamo i tuoi dati. Esporta tutto come JSON in qualsiasi momento da /api/account/export. Cancella l'account con un clic.

Email a security@noonbarbari.xyz. Confermiamo entro 48 ore. Per favore non aprire issue pubblici per vulnerabilità.

Una famiglia di sei indicatori che rilevano pattern di price action dalla letteratura pubblica ICT/SMC: Break of Structure, Change of Character, Fair Value Gap, Order Block, Equal Highs/Lows e zone Premium/Discount. Tutte implementazioni da zero — le abbiamo scritte partendo dagli algoritmi pubblici, non da sorgenti di terzi.

SuperTrend (il `ta.supertrend` integrato), Blackflag FTS (la variante di Jose Azcarate), Trend Magic (il trailing ATR filtrato dal CCI di KivancOzbilgic) e il Volume Flow Indicator (VFI) di LazyBear. Tutti e quattro i port si trovano nel nostro registro di indicatori insieme alla famiglia SMC e ai classici (EMA, RSI, MACD, Bollinger, ADX, Stocastico, ATR, VWAP).

Dopo un backtest, ogni posizione chiusa viene disegnata come una zona TP verde (la banda obiettivo di profitto pianificata) e una zona SL rossa (la banda di stop pianificata) sovrapposte alle candele. La zona che ha “vinto” il trade è in evidenza; il lato perdente sfuma sullo sfondo. Passa il mouse su un box per vedere lato, prezzo di entrata/uscita, P&L e quantità.

Sì — ogni set di regole backtestabile può anche essere distribuito al paper trading dalla pagina “Esegui un test” (impostando mode = paper). Per il trading reale, un setup testato in paper può essere promosso tramite il comando deploy del bot Telegram. Esegui sempre il paper per almeno 2-4 settimane di barre prima di pensare al capitale reale.

Due strade. (1) Nello Strategy Designer, modifica direttamente i parametri dell’indicatore (es. cambia `swing_length` da 50 a 20 su `market_structure`). (2) Per una calibrazione più rigorosa, usa la funzione Auto-Tune nella pagina Esegui un test — esplora un intervallo di parametri e sceglie il migliore secondo la metrica che scegli. Per una calibrazione robusta, fai seguire ad Auto-Tune una validazione walk-forward invece di scegliere il miglior risultato su singola finestra.

Non abbiamo guardato né tradotto il codice SMC esistente di alcuna piattaforma specifica (es. lo script Pine CC BY-NC-SA di LuxAlgo). Abbiamo implementato i concetti sottostanti — idee pubbliche di price action decennali provenienti da contenuti formativi ICT — a partire da descrizioni testuali. Il risultato è un’implementazione license-clean di nostra proprietà.

Le cause più frequenti: (a) gli indicatori non si sono ancora riscaldati a sufficienza all’avvio del test — prova ad aumentare `days` per caricare più barre; (b) la regola usa `crosses_*` con `{bar: close}` sull’LHS — avvolgi close in un indicatore SMA(1), poiché `{bar: close}` collassa prev==now nel valutatore; (c) i parametri sono troppo restrittivi — prova ad abbassare le soglie.

Scegli due strategie qualsiasi dalla libreria e la pagina Confronta le mostra affiancate: stack di indicatori, condizioni di ingresso, condizioni di uscita, profilo di rischio, comportamento atteso. Utile per decidere quale template clonare per la tua variante.