FAQ

No. Conectas tus propias claves de exchange con permisos solo de trade; enviamos órdenes a tu cuenta. Nunca tenemos permiso de withdraw. Nunca custodiamos dinero.

Cifradas en reposo con una clave por usuario. Descifradas solo en memoria mientras tu estrategia se ejecuta. Nunca registradas, nunca enviadas a terceros. Rota o borra desde la página de perfil cuando quieras.

No. El motor de reglas es un diseñador visual + YAML. Los plugins de indicadores personalizados (Python) son un add-on del plan Desk; la mayoría de usuarios no los necesita.

El optimizador walk-forward está hecho para detectar eso. Score de robustez por debajo de 0,4 significa que la estrategia está curve-fit — no la pongas en paper. Las herramientas Monte Carlo y de stress test están diseñadas para sacar a la luz el peor caso antes de arriesgar un céntimo.

Alpaca para acciones US y cripto, más cualquier exchange compatible con CCXT: Binance, Kraken, Bybit, OKX, Coinbase, Bitfinex — más de 100 en total. El paper trading funciona incluso sin clave de exchange, sobre datos sintéticos o de clave solo-lectura.

Las decisiones se toman al cierre de vela. Para velas de 1 minuto eso son alrededor de un segundo desde decisión hasta orden. El motor no es una herramienta de alta frecuencia — escribes estrategias que sobreviven horas, no microsegundos.

En los planes Desk sí. Deja un archivo Python que implemente la interfaz _Indicator (mira src/quantforge/strategies/custom/indicators.py para el contrato) y regístralo. Los planes Free y Pro solo usan el catálogo integrado.

El panel habla con un servidor FastAPI. El acceso API personal está disponible en los planes Desk — endpoints para ejecutar backtests, listar estrategias y leer runs. Escríbenos si necesitas un token.

En nuestros servidores en UE/EEE, cifrados en reposo y en tránsito. No vendemos ni compartimos tus datos. Exporta todo en JSON cuando quieras desde /api/account/export. Borra tu cuenta con un clic.

Email a security@noonbarbari.xyz. Confirmamos en un plazo de 48 horas. Por favor no abras un issue público para vulnerabilidades.

Una familia de seis indicadores que detecta patrones de price action de la literatura pública de ICT/SMC: Break of Structure, Change of Character, Fair Value Gaps, Order Blocks, Máximos / Mínimos Iguales y zonas de Premium / Discount. Todas son implementaciones desde cero — las escribimos partiendo de los algoritmos públicos, sin basarnos en ninguna fuente de terceros.

SuperTrend (el `ta.supertrend` integrado), Blackflag FTS (la variante de Jose Azcarate), Trend Magic (el trinquete ATR filtrado por CCI de KivancOzbilgic) y el Volume Flow Indicator (VFI) de LazyBear. Los cuatro ports están en nuestro registro de indicadores junto con la familia SMC y los indicadores clásicos (EMA, RSI, MACD, Bollinger, ADX, Stochastic, ATR, VWAP).

Tras un backtest, cada posición cerrada se dibuja como una zona verde de TP (la banda de objetivo de beneficio prevista) y una zona roja de SL (la banda de stop prevista) superpuestas sobre las velas. La zona que "ganó" el trade aparece en negrita; la perdedora se desvanece hacia el fondo. Pasa el ratón sobre cualquier caja para ver un tooltip con lado, precio de entrada/salida, P&L y qty.

Sí — todo conjunto de reglas backtesteable también puede desplegarse en paper trading desde la página "Ejecutar un test" (modo = paper). Para operar en real, un setup probado en paper puede promoverse mediante el comando deploy del bot de Telegram. Ejecuta siempre paper durante al menos 2-4 semanas de barras antes de considerar capital real.

Dos caminos. (1) En el Strategy Designer, edita los parámetros del indicador directamente (por ejemplo, cambia `swing_length` de 50 a 20 en `market_structure`). (2) Para un ajuste más riguroso, usa la función Auto-Tune en la página Ejecutar un test — barre un rango de parámetros y elige el mejor según la métrica que elijas. Para un ajuste robusto, sigue Auto-Tune con una validación walk-forward en vez de quedarte con el mejor resultado de una sola ventana.

No hemos mirado ni traducido el código SMC existente de ninguna plataforma concreta (por ejemplo el script Pine CC BY-NC-SA de LuxAlgo). Hemos implementado los conceptos subyacentes — que son ideas públicas de price action con décadas de antigüedad procedentes del contenido educativo de ICT — a partir de descripciones de manual. El resultado es una implementación libre de licencias que nos pertenece.

Lo más habitual: (a) los indicadores no se han calentado lo suficiente cuando arranca el test — prueba a aumentar `days` para obtener más barras; (b) la regla usa `crosses_*` con `{bar: close}` en el LHS — envuelve close en un SMA(1) ya que `{bar: close}` colapsa prev==now en el evaluador; (c) los parámetros son demasiado restrictivos — prueba a bajar los umbrales.

Elige dos estrategias cualesquiera de la biblioteca y la página Comparar las muestra lado a lado: stack de indicadores, condiciones de entrada, condiciones de salida, perfil de riesgo, comportamiento esperado. Útil para decidir qué plantilla clonar para tu propia variante.