Datos abiertos · CC BY 4.0
Investigación y datos abiertos
Publicamos los datos en bruto detrás de nuestra investigación para que cualquiera pueda comprobar las cifras, repetir el análisis o construir sobre ellos. Reutilización libre con atribución.
Dataset de curve fitting de estrategias cripto (julio de 2026)
Cada combinación de parámetros de 10 plantillas clásicas, backtesteada en 20 pares cripto con barras diarias desde 2021 — cada una puntuada dos veces: en el primer 70% del histórico (in-sample) y en el último 30% que la configuración nunca vio (out-of-sample). Una fila por run.
- • Barras diarias desde el 01/01/2021, $10.000 de capital inicial, comisiones estándar, solo largos, spot.
- • Todos los runs ejecutados por el mismo motor de backtesting event-driven del producto — sin lookahead, indicadores con warmup correcto.
- • "Atractivo" en el estudio = Sharpe in-sample ≥ 1,0 con ≥ 10 trades; aun así, el dataset contiene todos los runs, sin filtrar.
Descargas
Los hallazgos y la metodología están en el artículo: Backtesteamos 5.720 configuraciones de estrategia — la mayoría de lo que parece bueno es curve fitting
Esquema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| template | string | Strategy template (10 house templates, default-parameter grids) |
| coin | string | Spot pair on Binance, e.g. BTC/USDT (20 coins) |
| combo_id | int | Parameter combination index within the template's grid |
| window | string | "is" = in-sample (first 70%), "oos" = out-of-sample (last 30%) |
| sharpe | float | Annualised Sharpe ratio of daily returns in the window |
| pnl_pct | float | Net return % in the window (from $10,000, standard fees) |
| max_dd_pct | float | Maximum drawdown % in the window |
| trades | int | Closed round-trip trades in the window |
| params_json | json | The exact parameter overrides for this combination |
Licencia y cita
El dataset se publica bajo Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — úsalo en artículos, papers o productos, solo enlaza de vuelta. Cita sugerida:
Noon Barbari (2026). Crypto strategy curve-fitting dataset: 11,440 backtest runs across 10 strategy templates and 20 coins with a 70/30 chronological split. https://noonbarbari.xyz/en/research
@misc{noonbarbari2026curvefit,
author = {Noon Barbari},
title = {Crypto strategy curve-fitting dataset: 11,440 backtest runs
across 10 strategy templates and 20 coins},
year = {2026},
url = {https://noonbarbari.xyz/en/research},
note = {CC BY 4.0}
}El dataset describe backtests hipotéticos del periodo pasado indicado. Son datos de investigación, no asesoramiento financiero; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.