FAQ

Nein. Du verbindest deine eigenen Börsen-Keys mit Trade-only-Berechtigungen; wir schicken Orders auf dein Konto. Wir haben nie Withdraw-Rechte. Wir verwahren niemals Geld.

Verschlüsselt at rest mit einem User-spezifischen Key. Nur im Speicher entschlüsselt, wenn deine Strategie läuft. Nie geloggt, nie an Dritte gesendet. Jederzeit von der Profilseite rotieren oder löschen.

Nein. Die Regel-Engine ist ein visueller Designer + YAML. Eigene Indikator-Plugins (Python) sind ein Add-on im Desk-Tarif; die meisten User brauchen sie nie.

Genau dafür ist der Walk-Forward-Optimizer da. Robustheits-Score unter 0,4 heißt: die Strategie ist curve-fit — schick sie nicht ins Paper-Trading. Die Monte-Carlo- und Stresstest-Tools sind dafür da, den Worst-Case sichtbar zu machen, bevor du einen Cent riskierst.

Alpaca für US-Aktien und Krypto, plus jede CCXT-unterstützte Börse: Binance, Kraken, Bybit, OKX, Coinbase, Bitfinex — insgesamt über 100. Paper-Trading läuft auch ohne Börsen-Key, gegen synthetische oder Read-only-Key-Daten.

Entscheidungen werden auf Bar-Close getroffen. Bei 1-Minuten-Bars sind das ca. eine Sekunde von Entscheidung bis Order. Die Engine ist kein Hochfrequenz-Tool — du schreibst Strategien, die über Stunden überleben, nicht über Mikrosekunden.

Auf Desk-Tarifen ja. Leg eine Python-Datei ab, die das _Indicator-Interface implementiert (siehe src/quantforge/strategies/custom/indicators.py für den Vertrag), und registriere sie. Free- und Pro-Tarife nutzen nur den eingebauten Katalog.

Das Dashboard spricht mit einem FastAPI-Server. Persönlicher API-Zugriff ist auf Desk-Tarifen verfügbar — Endpunkte für Backtests, Strategie-Listings und Run-Daten. Schreib uns, wenn du ein Token brauchst.

Auf unseren Servern in der EU/EWR, at rest und in transit verschlüsselt. Wir verkaufen oder teilen deine Daten nicht. Exportiere alles als JSON jederzeit unter /api/account/export. Konto in einem Klick löschen.

E-Mail an security@noonbarbari.xyz. Wir bestätigen innerhalb von 48 Stunden. Bitte öffne kein öffentliches Issue für Schwachstellen.

Eine sechs-Indikatoren-Familie, die Price-Action-Muster aus öffentlicher ICT-/SMC-Literatur erkennt: Break of Structure, Change of Character, Fair Value Gaps, Order Blocks, gleiche Hochs/Tiefs und Premium-/Discount-Zonen. Alles clean-room-Implementierungen — wir haben sie von Grund auf neu nach den öffentlich beschriebenen Algorithmen geschrieben, nicht aus einer Drittquelle.

SuperTrend (das eingebaute `ta.supertrend`), Blackflag FTS (Jose Azcarates Variante), Trend Magic (KivancOzbilgics CCI-gefilterter ATR-Trailing-Stop) und LazyBears Volume Flow Indicator (VFI). Alle vier Ports liegen in unserer Indikator-Registry neben der SMC-Familie und den Klassikern (EMA, RSI, MACD, Bollinger, ADX, Stochastic, ATR, VWAP).

Nach einem Backtest wird jede geschlossene Position als grüne TP-Zone (das geplante Profitziel-Band) und als rote SL-Zone (das geplante Stop-Band) auf den Kerzen überlagert dargestellt. Die Zone, die den Trade „gewonnen" hat, ist hervorgehoben; die Verliererseite verblasst in den Hintergrund. Bewege den Mauszeiger über eine Box, um einen Tooltip mit Seite, Entry-/Exit-Preis, P&L und Menge zu sehen.

Ja — jedes backtestbare Regelwerk lässt sich auch über die Seite „Run a test" ins Paper Trading deployen (Modus = paper). Für Live-Trading kann ein papier-getestetes Setup über den Deploy-Befehl des Telegram-Bots befördert werden. Lass es vor dem Einsatz echten Kapitals immer mindestens 2-4 Wochen Kerzen im Paper laufen.

Zwei Wege. (1) Im Strategy Designer die Parameter des Indikators direkt bearbeiten (z. B. `swing_length` bei `market_structure` von 50 auf 20 ändern). (2) Für rigoroses Tuning das Auto-Tune-Feature auf der Seite Run a test verwenden — es sweept einen Parameterbereich und wählt das Beste nach deiner gewünschten Metrik. Für robustes Tuning nach Auto-Tune mit einer Walk-Forward-Validierung weitermachen, statt auf das beste Einzelfenster-Ergebnis zu setzen.

Wir haben uns keinen vorhandenen SMC-Code einer bestimmten Plattform angesehen oder übersetzt (z. B. LuxAlgos CC BY-NC-SA-Pine-Skript). Wir haben die zugrundeliegenden Konzepte — Jahrzehnte alte öffentliche Price-Action-Ideen aus ICT-Lehrmaterial — anhand von Lehrbuchbeschreibungen von Grund auf neu implementiert. Das Ergebnis ist eine lizenz-saubere Implementierung in unserem Eigentum.

Häufigste Ursachen: (a) die Indikatoren haben sich bis zum Teststart nicht ausreichend aufgewärmt — versuche, `days` zu erhöhen, um mehr Kerzen zu laden; (b) die Regel verwendet `crosses_*` mit `{bar: close}` auf der LHS — verpacke close in einen SMA(1)-Indikator, da `{bar: close}` prev==now im Evaluator zusammenfallen lässt; (c) die Parameter sind zu restriktiv — versuche, Schwellenwerte zu senken.

Wähle zwei beliebige Strategien aus der Bibliothek und die Vergleichsseite zeigt sie nebeneinander: Indikator-Stack, Eintrittsbedingungen, Ausstiegsbedingungen, Risikoprofil, erwartetes Verhalten. Hilfreich bei der Entscheidung, welches Template du für deine eigene Variante klonen willst.