Tesis
Buy the discount extreme, fade the premium extreme, exit at equilibrium.
Encaja con los setups de Reversión a la media — funciona mejor cuando el comportamiento del mercado coincide con la tesis, y falla cuando no. Combínala con el modo walk-forward del backtester antes de comprometer capital real.
Range trader — fits balanced markets where extremes get bought / faded back to mid. Stacks losses in strong trends that camp at one extreme for many bars.
Conjunto de reglas YAML
Pégalo en la pestaña «Text» del Strategy Designer, o usa el botón del panel de arriba para cargarlo como plantilla.
_template:
title: Premium/Discount — fade the extremes
category: mean_reversion
skill: beginner
name: premium_discount_zones
weight: 1.0
long_only: false
indicators:
pdz:
kind: premium_discount_zones
lookback: 200
entry:
combine: OR
rules:
- combine: AND
direction: long
rules:
- {lhs: {indicator: pdz, field: current_zone}, op: eq, rhs: {value: 1}}
- combine: AND
direction: short
rules:
- {lhs: {indicator: pdz, field: current_zone}, op: eq, rhs: {value: -1}}
exit:
combine: OR
rules:
- {lhs: {indicator: pdz, field: current_zone}, op: eq, rhs: {value: 0}}
risk:
trailing_stop_pct: 0.04
cooldown_bars: 5
Indicadores
pdzPremium/Discount Zones (lookback 200)Clean-room premium / equilibrium / discount zones over a 200-bar range. current_zone = +1 in the bottom 5 % (discount), -1 in the top 5 % (premium), 0 in the middle 5 % (equilibrium).
Condiciones de entrada
El bot abre una posición en la vela siguiente al cumplimiento de todas las condiciones de abajo.
- Long when price is inside the discount zone (current_zone = +1).
- Short when price is inside the premium zone (current_zone = -1).
Condiciones de salida
Cualquiera de las condiciones siguientes cierra la posición.
- Position closes when price returns to equilibrium.
- 4% trailing stop, 5-bar cooldown.
Comportamiento esperado
Range trader — fits balanced markets where extremes get bought / faded back to mid. Stacks losses in strong trends that camp at one extreme for many bars.
Es el carácter de la curva de equity, no una previsión de retorno. Los backtests no son promesas sobre el desempeño en vivo.
Pruébala con tus datos
Abre la plantilla en el panel para hacer backtest sobre BTC, ETH o cualquier símbolo CCXT — o copia el YAML en el Strategy Designer para editarlo primero.
El comportamiento pasado en backtests no garantiza el desempeño futuro. Los mercados cambian; los conjuntos de reglas necesitan revalidarse. Operas bajo tu propio riesgo.