Tesis
Buy a slow stochastic %K cross above %D inside the oversold zone, exit on the mirror.
Encaja con los setups de Reversión a la media — funciona mejor cuando el comportamiento del mercado coincide con la tesis, y falla cuando no. Combínala con el modo walk-forward del backtester antes de comprometer capital real.
Higher trade frequency than RSI mean reversion and louder noise. Fits range-bound regimes; produces fast small wins and small losses. Trend regimes can be expensive — the oscillator stays pinned for many bars.
Conjunto de reglas YAML
Pégalo en la pestaña «Text» del Strategy Designer, o usa el botón del panel de arriba para cargarlo como plantilla.
name: stochastic_revert
weight: 1.0
long_only: true
indicators:
stoch: {kind: stochastic, period: 14, smooth_d: 3}
entry:
combine: AND
rules:
- {lhs: {indicator: stoch, field: k}, op: crosses_up, rhs: {indicator: stoch, field: d}}
- {lhs: {indicator: stoch, field: k}, op: lt, rhs: {value: 30.0}}
exit:
combine: OR
rules:
- {lhs: {indicator: stoch, field: k}, op: crosses_down, rhs: {indicator: stoch, field: d}}
- {lhs: {indicator: stoch, field: k}, op: gt, rhs: {value: 80.0}}
risk:
stop_loss_pct: 0.025
take_profit_pct: 0.04
cooldown_bars: 4
Indicadores
stochSlow Stochastic (period 14, smooth 3)Two-line oscillator that compares the current close to the high/low range over the lookback. %K is the raw line; %D is its 3-bar SMA smoother. Crosses inside the 0-20 / 80-100 extremes are read as reversal cues.
Condiciones de entrada
El bot abre una posición en la vela siguiente al cumplimiento de todas las condiciones de abajo.
- %K crosses above %D AND
- Both lines are inside the oversold zone (%K < 30).
Condiciones de salida
Cualquiera de las condiciones siguientes cierra la posición.
- %K crosses back below %D, OR %K pushes above 80 (overbought).
- Hard 2.5% stop; 4% take-profit.
Comportamiento esperado
Higher trade frequency than RSI mean reversion and louder noise. Fits range-bound regimes; produces fast small wins and small losses. Trend regimes can be expensive — the oscillator stays pinned for many bars.
Es el carácter de la curva de equity, no una previsión de retorno. Los backtests no son promesas sobre el desempeño en vivo.
Pruébala con tus datos
Abre la plantilla en el panel para hacer backtest sobre BTC, ETH o cualquier símbolo CCXT — o copia el YAML en el Strategy Designer para editarlo primero.
El comportamiento pasado en backtests no garantiza el desempeño futuro. Los mercados cambian; los conjuntos de reglas necesitan revalidarse. Operas bajo tu propio riesgo.