Tesis
Equal-highs / equal-lows mark stop pools — fade the sweep when liquidity gets grabbed.
Encaja con los setups de Reversión a la media — funciona mejor cuando el comportamiento del mercado coincide con la tesis, y falla cuando no. Combínala con el modo walk-forward del backtester antes de comprometer capital real.
Advanced — sweep recognition is fast and noisy on short timeframes. Lots of small trades, occasional clean reversals when the sweep is the real local extreme. Pair with risk management; the entry triggers right into the wick.
Conjunto de reglas YAML
Pégalo en la pestaña «Text» del Strategy Designer, o usa el botón del panel de arriba para cargarlo como plantilla.
_template:
title: Equal Highs/Lows liquidity sweep reversal
category: mean_reversion
skill: advanced
name: liquidity_sweep_reversal
weight: 1.0
long_only: false
indicators:
eq:
kind: equal_highs_lows
swing_length: 3
c:
kind: sma
period: 1
entry:
combine: OR
rules:
- combine: AND
direction: short
rules:
- {lhs: {indicator: eq, field: eqh_swept}, op: gt, rhs: {value: 0}}
- combine: AND
direction: long
rules:
- {lhs: {indicator: eq, field: eql_swept}, op: gt, rhs: {value: 0}}
exit:
combine: OR
rules:
- {lhs: {indicator: eq, field: eqh_swept}, op: gt, rhs: {value: 0}}
- {lhs: {indicator: eq, field: eql_swept}, op: gt, rhs: {value: 0}}
risk:
trailing_stop_pct: 0.04
cooldown_bars: 3
Indicadores
eqEqual Highs/Lows (swing 3)Tighter EQH/EQL detector — swing length 3 finds intraday liquidity pools. eqh_swept / eql_swept fire when price spikes through and closes back inside.
Condiciones de entrada
El bot abre una posición en la vela siguiente al cumplimiento de todas las condiciones de abajo.
- Short on an EQH sweep — buy-side stops grabbed, sellers step in.
- Long on an EQL sweep — sell-side stops grabbed, buyers reload.
Condiciones de salida
Cualquiera de las condiciones siguientes cierra la posición.
- Opposite-side sweep closes the trade — that's the next liquidity event and the reversal leg is done.
- 4% trailing stop, 3-bar cooldown.
Comportamiento esperado
Advanced — sweep recognition is fast and noisy on short timeframes. Lots of small trades, occasional clean reversals when the sweep is the real local extreme. Pair with risk management; the entry triggers right into the wick.
Es el carácter de la curva de equity, no una previsión de retorno. Los backtests no son promesas sobre el desempeño en vivo.
Pruébala con tus datos
Abre la plantilla en el panel para hacer backtest sobre BTC, ETH o cualquier símbolo CCXT — o copia el YAML en el Strategy Designer para editarlo primero.
El comportamiento pasado en backtests no garantiza el desempeño futuro. Los mercados cambian; los conjuntos de reglas necesitan revalidarse. Operas bajo tu propio riesgo.