VWAP
Volume-weighted average price.
Was es ist
Volume-weighted average price.
Volume-Weighted Average Price (VWAP) is the cumulative product of price and volume divided by cumulative volume, typically reset at the start of each trading day. Each bar contributes proportionally to how much actually traded — a 100-share print and a 1,000-share print do not weigh the same.
VWAP is the most common institutional execution benchmark: an order is 'filled at VWAP' if its average execution price equals the day's VWAP. Buy-side traders work child orders into the day to track it; brokers offer VWAP execution algorithms specifically for this.
Retail traders also use VWAP as an intraday mean-reversion level — fades back to VWAP and bounces off it are common scalping setups. Crypto markets, which trade 24/7, often anchor VWAP to a session boundary or a recent swing rather than midnight.
VWAP_t = Σ(P_i · V_i) / Σ(V_i) for i = session start ... t
Lies die vollständige Definition von Volume-weighted average price (VWAP) im Glossar →
Live-Chart
BTC/USDT auf Binance mit vorgeladenem Indikator. Bereitgestellt von TradingView.
Chart von TradingView. Das integrierte Study dient der Veranschaulichung; die Noon-Barbari-Engine berechnet ihre eigenen Werte.
Parameter
| Parameter | Standard | Bereich |
|---|---|---|
| Anchor | session | — |
| Rolling period | 20 | 2 – 500 |
Ausgabefelder
Die benannten Werte, die dieser Indikator deinen Ein- und Ausstiegsregeln bereitstellt.
Diesen Indikator backtesten
Setze diesen Indikator in ein Regelwerk ein, lass ihn über Jahre von BTC/USDT-Daten laufen und sieh, ob der Vorteil echt ist oder nur kurvenangepasst — keine Kreditkarte nötig.