Methodik
Wie unsere Zahlen entstehen
Jeder Backtest, jeder Datensatz und jeder Vergleich auf dieser Seite durchläuft dieselbe Pipeline: echte Börsendaten hinein, eine event-getriebene Engine in der Mitte und ein Robustheits-Check, bevor irgendetwas veröffentlicht wird. Diese Seite dokumentiert die Pipeline — damit Sie unsere Zahlen beurteilen können, statt ihnen vertrauen zu müssen.
Daten
Alle Ergebnisse werden auf echten OHLCV-Kerzen berechnet, die über CCXT von Krypto-Börsen geladen werden — für die öffentlichen Datensätze primär von Binance. Öffentliche Seiten nutzen Tagesbarren ab dem 01.01.2021; der Studio-Backtester rechnet zusätzlich Intraday-Timeframes (15m, 1h, 4h). Synthetische oder interpolierte Kursdaten verwenden wir nie.
Der Datenabruf ist bewusst fail-loud: Kann eine Börse ein angefragtes Zeitfenster nicht liefern, bricht der Lauf mit Fehler ab, statt die Lücke stillschweigend zu füllen. Ein Backtest auf geflickten Daten ist schlimmer als gar kein Backtest.
Eine Engine, überall
Dieselbe event-getriebene Backtest-Engine treibt das Produkt, jede öffentliche Seite und unsere veröffentlichten Research-Läufe an. Sie verarbeitet Barren als Stream: Indikatoren aktualisieren sich inkrementell, Warmup-Phasen werden respektiert, und eine Regel sieht immer nur Daten, die zu diesem Zeitpunkt existierten — kein Lookahead, per Konstruktion.
Die Indikator-Implementierungen werden mit einem automatisierten Paritäts-Harness gegen unabhängige Referenzen (TA-Lib und TradingView) verifiziert; Kern-Indikatoren stimmen mit TA-Lib bis auf Fließkomma-Präzision überein.
Kosten sind Teil des Ergebnisses
Jede simulierte Ausführung zahlt Handelsgebühren — die öffentlichen Datensätze wenden Standard-Börsengebühren auf ein $10.000-Konto an. Gebührenfreie Equity-Kurven schmeicheln Strategien, die viel handeln; eine Strategie, die nur vor Kosten gewinnt, ist eine Verluststrategie.
Validierung vor Veröffentlichung
Eine gut aussehende Equity-Kurve ist der Anfang der Analyse, nicht das Ende.
Chronologischer 70/30-Split
Die Historie wird in zeitlicher Reihenfolge geteilt: Eine Strategie wird auf den ersten 70% bewertet (in-sample) und auf den letzten 30% neu bewertet, die sie nie gesehen hat (out-of-sample). Auswendiggelernte Vergangenheit zeigt sich als Out-of-Sample-Einbruch.
Walk-Forward-Fenster
Über den einzelnen Split hinaus werden Läufe über rollierende Fenster neu bewertet, damit ein Urteil nie an einer einzigen glücklichen Periode hängt.
Monte Carlo & Deflated Sharpe
Trade-Sequenzen werden neu gesampelt, um abzuschätzen, wie viel Glück in einem Ergebnis steckt, und Sharpe-Ratios werden um die Zahl der ausprobierten Konfigurationen deflationiert, bevor etwas berichtet wird.
Overfitting-Wahrscheinlichkeit
Parameter-Sweeps werden mit kombinatorisch bereinigter Kreuzvalidierung (PBO) bewertet — der Wahrscheinlichkeit, dass die Gewinner-Konfiguration nur zufällig am besten aussieht.
Was wir nicht tun
- Keine Handelssignale zum Verkauf und kein Copy-Trading — wir veröffentlichen Methoden und Werkzeuge, keine „Folge mir"-Calls.
- Kein Cherry-Picking: Unsere hauseigenen Research-Läufe werden veröffentlicht, ob Gewinn oder Verlust, tragen ein HOUSE-Badge, und jeder öffentliche Share einen hash-verifizierbaren Stempel.
- Keine bezahlten Platzierungen auf Vergleichs- oder „Best"-Seiten — niemand kann sich ein besseres Urteil kaufen.
- Keine Finanzberatung. Backtests beschreiben die Vergangenheit; sie sind kein Versprechen über die Zukunft.
Korrekturen
Wenn Ihnen eine Zahl falsch vorkommt — eine Datensatz-Zeile, ein Chart, ein Indikatorwert — sagen Sie es uns. Wir korrigieren einen Fehler lieber, als ihn zu verteidigen.
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