Tesi
Cross above a 20-bar EMA, trail the position with ATR-aware stop bands.
Si adatta ai setup Volatilità — funziona meglio quando il comportamento del mercato sottostante combacia con la tesi, e si rompe quando no. Abbinala alla modalità walk-forward del backtester prima di impegnare capitale reale.
Long stretches of flat or modest growth followed by occasional sharp jumps when a sustained trend follows the EMA-cross signal. Quiet markets generate few setups by design.
Set di regole YAML
Incollalo nella scheda «Text» del Strategy Designer, oppure usa il pulsante della dashboard sopra per caricarlo come template.
name: atr_volatility_breakout
weight: 1.0
long_only: true
indicators:
ema20: {kind: ema, period: 20}
atr14: {kind: atr, period: 14}
entry:
combine: AND
rules:
- {lhs: {bar: close}, op: crosses_up, rhs: {indicator: ema20}}
exit:
combine: OR
rules:
- {lhs: {bar: close}, op: crosses_down, rhs: {indicator: ema20}}
risk:
stop_loss_pct: 0.05
trailing_stop_pct: 0.04
cooldown_bars: 4
Indicatori
ema20EMA (period 20)Exponential moving average — the smoothed reference price the entry and exit are pinned to.
atr14ATR (period 14)Average True Range over 14 bars. Measures realised volatility in price units; used to scale the trailing stop in volatile regimes.
Condizioni d'ingresso
Il bot apre una posizione nella candela successiva al verificarsi di tutte le condizioni qui sotto.
- Enter long when close crosses above EMA(20).
- Cooldown of 4 bars after exit.
Condizioni di uscita
Una qualsiasi delle condizioni qui sotto chiude la posizione.
- Cross back below EMA(20) closes the trade.
- Hard 5% stop; trailing 4% stop locks in winners as ATR shifts.
Comportamento atteso
Long stretches of flat or modest growth followed by occasional sharp jumps when a sustained trend follows the EMA-cross signal. Quiet markets generate few setups by design.
Carattere della curva di equity, non una previsione di rendimento. I backtest non sono promesse sulla performance live.
Provala con i tuoi dati
Apri il template nella dashboard per fare backtest su BTC, ETH o qualsiasi simbolo CCXT — oppure copia il YAML nel Strategy Designer per modificarlo prima.
Il comportamento passato nei backtest non garantisce la performance futura. I mercati cambiano; i set di regole vanno rivalidati. Si fa trading a proprio rischio.