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BreakoutSolo long15m1h4h

Bollinger squeeze breakout strategy

Ride the volatility expansion when price breaks out of a tight Bollinger range.

Apri nella dashboard →

Tesi

Ride the volatility expansion when price breaks out of a tight Bollinger range.

Si adatta ai setup Breakout — funziona meglio quando il comportamento del mercato sottostante combacia con la tesi, e si rompe quando no. Abbinala alla modalità walk-forward del backtester prima di impegnare capitale reale.

Lots of small chop with a handful of clean runs that come after periods of low realised volatility. Quiet markets feed the strategy with setups; the payoff is asymmetric — many small losses, few large wins.

Set di regole YAML

Incollalo nella scheda «Text» del Strategy Designer, oppure usa il pulsante della dashboard sopra per caricarlo come template.

name: bollinger_squeeze
weight: 1.0
long_only: true
indicators:
  bb20: {kind: bollinger, period: 20, std_mult: 2.0}
entry:
  combine: AND
  rules:
    - {lhs: {bar: close}, op: crosses_up, rhs: {indicator: bb20, field: upper}}
exit:
  combine: OR
  rules:
    - {lhs: {bar: close}, op: lt, rhs: {indicator: bb20, field: mid}}
risk:
  trailing_stop_pct: 0.04
  cooldown_bars: 3

Indicatori

  • bb20Bollinger Bands (period 20, σ × 2)

    A 20-bar simple moving average envelope with bands at ±2 standard deviations. The width narrows during consolidation and expands on breakout.

Condizioni d'ingresso

Il bot apre una posizione nella candela successiva al verificarsi di tutte le condizioni qui sotto.

  • Enter long when close crosses above the upper Bollinger band.
  • Single position at a time; 3-bar cooldown after exit.

Condizioni di uscita

Una qualsiasi delle condizioni qui sotto chiude la posizione.

  • Close as soon as price slips back below the middle band (the 20-bar SMA).
  • Trailing 4% stop on the runner so a failed breakout dies cheaply.

Comportamento atteso

Lots of small chop with a handful of clean runs that come after periods of low realised volatility. Quiet markets feed the strategy with setups; the payoff is asymmetric — many small losses, few large wins.

Carattere della curva di equity, non una previsione di rendimento. I backtest non sono promesse sulla performance live.

Provala con i tuoi dati

Apri il template nella dashboard per fare backtest su BTC, ETH o qualsiasi simbolo CCXT — oppure copia il YAML nel Strategy Designer per modificarlo prima.

Apri nella dashboard →

Il comportamento passato nei backtest non garantisce la performance futura. I mercati cambiano; i set di regole vanno rivalidati. Si fa trading a proprio rischio.