Validation et overfitting
What does out-of-sample mean in backtesting?
Out-of-sample (OOS) data is history the strategy was never tuned on. A common split is chronological 70/30: design and optimize on the first 70% (in-sample), then run the frozen strategy once on the final 30%. The OOS result is the honest one — the in-sample number is what the strategy was shaped to produce.
The discipline is in the "once": if you peek at the OOS result, adjust the strategy, and test again, the out-of-sample data quietly becomes in-sample and its evidential value is gone. Count your shots.
La réponse la plus rapide, c'est un test
La plupart des questions « est-ce que X marche ? » se règlent empiriquement en une minute — sur données réelles, avec contrôle out-of-sample, gratuitement.
Backtester une stratégie gratuitementPlus sur ce sujet
Contenu éducatif, pas des conseils financiers. Les chiffres backtestés et historiques ne décrivent que des périodes passées ; les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.