Tesis
Retest of the last opposite candle before a Break of Structure — long bullish OBs, short bearish.
Encaja con los setups de Seguimiento de tendencia — funciona mejor cuando el comportamiento del mercado coincide con la tesis, y falla cuando no. Combínala con el modo walk-forward del backtester antes de comprometer capital real.
Selective — OBs are sparse and retests are rarer still. The strategy spends most of the time flat and produces concentrated trades around real structure flips.
Conjunto de reglas YAML
Pégalo en la pestaña «Text» del Strategy Designer, o usa el botón del panel de arriba para cargarlo como plantilla.
_template:
title: Order Block — retest of last opposite candle before BOS
category: trend_following
skill: intermediate
name: order_block
weight: 1.0
long_only: false
indicators:
ob:
kind: order_block
swing_length: 10
entry:
combine: OR
rules:
- combine: AND
direction: long
rules:
- {lhs: {indicator: ob, field: bull_retest}, op: gt, rhs: {value: 0}}
- combine: AND
direction: short
rules:
- {lhs: {indicator: ob, field: bear_retest}, op: gt, rhs: {value: 0}}
exit:
combine: OR
rules:
- {lhs: {indicator: ob, field: bull_mitigated}, op: gt, rhs: {value: 0}}
- {lhs: {indicator: ob, field: bear_mitigated}, op: gt, rhs: {value: 0}}
- {lhs: {indicator: ob, field: bear_retest}, op: gt, rhs: {value: 0}}
- {lhs: {indicator: ob, field: bull_retest}, op: gt, rhs: {value: 0}}
risk:
trailing_stop_pct: 0.04
cooldown_bars: 3
Indicadores
obOrder Block (swing length 10)Clean-room SMC order-block detector. Tracks the last opposite-direction candle before each BOS and emits a retest signal the first time price re-enters that zone.
Condiciones de entrada
El bot abre una posición en la vela siguiente al cumplimiento de todas las condiciones de abajo.
- Long on a bullish OB retest (bull_retest > 0).
- Short on a bearish OB retest.
Condiciones de salida
Cualquiera de las condiciones siguientes cierra la posición.
- Position closes when the OB is mitigated (price closes through the opposite edge).
- An opposite-side OB retest also invalidates the trade.
- 4% trailing stop, 3-bar cooldown.
Comportamiento esperado
Selective — OBs are sparse and retests are rarer still. The strategy spends most of the time flat and produces concentrated trades around real structure flips.
Es el carácter de la curva de equity, no una previsión de retorno. Los backtests no son promesas sobre el desempeño en vivo.
Pruébala con tus datos
Abre la plantilla en el panel para hacer backtest sobre BTC, ETH o cualquier símbolo CCXT — o copia el YAML en el Strategy Designer para editarlo primero.
El comportamiento pasado en backtests no garantiza el desempeño futuro. Los mercados cambian; los conjuntos de reglas necesitan revalidarse. Operas bajo tu propio riesgo.