Tesis
Two-condition confluence: lower-band stretch AND oversold RSI before taking the dip.
Encaja con los setups de Confluencia — funciona mejor cuando el comportamiento del mercado coincide con la tesis, y falla cuando no. Combínala con el modo walk-forward del backtester antes de comprometer capital real.
Fewer trades than either rule alone — the AND filter is strict — but higher conviction per signal. Long flat periods waiting for the two conditions to align, then a cluster of trades during real selloffs.
Conjunto de reglas YAML
Usa el botón «Abrir en el panel» arriba para cargar la estrategia con un clic — sin copiar. O cópiala y pégala en el campo «Importar conjunto de reglas» del Strategy Designer.
name: buy_the_dip
weight: 1.0
long_only: true
indicators:
bb20: {kind: bollinger, period: 20, std_mult: 2.0}
rsi14: {kind: rsi, period: 14}
entry:
combine: AND
rules:
- {lhs: {bar: close}, op: lt, rhs: {indicator: bb20, field: lower}}
- {lhs: {indicator: rsi14}, op: lt, rhs: {value: 35.0}}
exit:
combine: OR
rules:
- {lhs: {bar: close}, op: gt, rhs: {indicator: bb20, field: mid}}
risk:
stop_loss_pct: 0.03
take_profit_pct: 0.05
cooldown_bars: 4
Indicadores
bb20Bollinger Bands (period 20, σ × 2)Volatility envelope around the 20-bar SMA. The lower band marks a 2-standard-deviation stretch below the mean.
rsi14RSI (period 14)14-bar momentum oscillator. The 35 threshold here is slightly looser than the textbook 30 so the rule fires alongside a fresh Bollinger stretch.
Condiciones de entrada
El bot abre una posición en la vela siguiente al cumplimiento de todas las condiciones de abajo.
- Close is below the lower Bollinger band AND
- RSI(14) is below 35 — momentum confirms the price stretch.
Condiciones de salida
Cualquiera de las condiciones siguientes cierra la posición.
- Close returns above the 20-bar mean (the middle band).
- Hard 3% stop; 5% take-profit.
Comportamiento esperado
Fewer trades than either rule alone — the AND filter is strict — but higher conviction per signal. Long flat periods waiting for the two conditions to align, then a cluster of trades during real selloffs.
Es el carácter de la curva de equity, no una previsión de retorno. Los backtests no son promesas sobre el desempeño en vivo.
Pruébala con tus datos
Abre la plantilla en el panel para hacer backtest sobre BTC, ETH o cualquier símbolo CCXT — o copia el YAML en el Strategy Designer para editarlo primero.
El comportamiento pasado en backtests no garantiza el desempeño futuro. Los mercados cambian; los conjuntos de reglas necesitan revalidarse. Operas bajo tu propio riesgo.