Tesis
Cross above a 20-bar EMA, trail the position with ATR-aware stop bands.
Encaja con los setups de Volatilidad — funciona mejor cuando el comportamiento del mercado coincide con la tesis, y falla cuando no. Combínala con el modo walk-forward del backtester antes de comprometer capital real.
Long stretches of flat or modest growth followed by occasional sharp jumps when a sustained trend follows the EMA-cross signal. Quiet markets generate few setups by design.
Conjunto de reglas YAML
Pégalo en la pestaña «Text» del Strategy Designer, o usa el botón del panel de arriba para cargarlo como plantilla.
name: atr_volatility_breakout
weight: 1.0
long_only: true
indicators:
ema20: {kind: ema, period: 20}
atr14: {kind: atr, period: 14}
entry:
combine: AND
rules:
- {lhs: {bar: close}, op: crosses_up, rhs: {indicator: ema20}}
exit:
combine: OR
rules:
- {lhs: {bar: close}, op: crosses_down, rhs: {indicator: ema20}}
risk:
stop_loss_pct: 0.05
trailing_stop_pct: 0.04
cooldown_bars: 4
Indicadores
ema20EMA (period 20)Exponential moving average — the smoothed reference price the entry and exit are pinned to.
atr14ATR (period 14)Average True Range over 14 bars. Measures realised volatility in price units; used to scale the trailing stop in volatile regimes.
Condiciones de entrada
El bot abre una posición en la vela siguiente al cumplimiento de todas las condiciones de abajo.
- Enter long when close crosses above EMA(20).
- Cooldown of 4 bars after exit.
Condiciones de salida
Cualquiera de las condiciones siguientes cierra la posición.
- Cross back below EMA(20) closes the trade.
- Hard 5% stop; trailing 4% stop locks in winners as ATR shifts.
Comportamiento esperado
Long stretches of flat or modest growth followed by occasional sharp jumps when a sustained trend follows the EMA-cross signal. Quiet markets generate few setups by design.
Es el carácter de la curva de equity, no una previsión de retorno. Los backtests no son promesas sobre el desempeño en vivo.
Pruébala con tus datos
Abre la plantilla en el panel para hacer backtest sobre BTC, ETH o cualquier símbolo CCXT — o copia el YAML en el Strategy Designer para editarlo primero.
El comportamiento pasado en backtests no garantiza el desempeño futuro. Los mercados cambian; los conjuntos de reglas necesitan revalidarse. Operas bajo tu propio riesgo.