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Deflated-Sharpe-Rechner
Jede probierte Parameterkombination erhöht die Schwelle, die deine Sharpe schlagen muss. Gib deinen Backtest und die Zahl der Versuche ein — erhalte die Schwelle und ob du sie schlägst.
Dein Backtest
Die Sharpe, die dein Backtest ausweist.
Kalendertage des Backtests — ergibt zusammen mit dem Zeitrahmen die Zahl der Beobachtungen.
Jede Variante, die du vor dieser ausprobiert hast — Parameter, Indikator-Wechsel, Zeitrahmen. Sei ehrlich; genau darum geht es.
Erweitert (Renditeverteilung)
0, falls unbekannt.
3 = Gauß. Krypto-Renditen liegen oft bei 5–10.
Die ehrliche Lesart
Probabilistische Sharpe (vs. 0)
Wahrscheinlichkeit, dass die wahre Sharpe über null liegt — ohne die Zahl der Versuche zu berücksichtigen.
99.4%
Die Glücks-Schwelle nach 20 Versuchen
Die annualisierte Sharpe, die der beste von 20 Versuchen ganz ohne Können rein zufällig zeigen würde. Deine Sharpe tritt gegen diese Zahl an, nicht gegen null.
1.35
Deflated Sharpe (vs. Glücks-Schwelle)
Wahrscheinlichkeit, dass dein Ergebnis das übertrifft, was reines Glück über alle Versuche hinweg produziert hätte.
73.8%
p-Wert
0.262
Deine Sharpe liegt über der Schwelle, aber nicht überzeugend. Bei so vielen Versuchen ist ein solches Ergebnis mit Glück etwa so gut vereinbar wie mit Können. Mehr Daten oder weniger Versuche würden die Antwort schärfen.
Die Deflated Sharpe Ratio (Bailey & López de Prado, 2014) beantwortet eine Frage: Ist die beste deiner Varianten besser als die beste von gleich vielen Versuchen ohne jedes Können? Jeder zusätzliche Versuch erhöht die erwartete Maximal-Sharpe des reinen Zufalls — die Glücks-Schwelle. Deine Zahl bedeutet nur dann etwas, wenn sie diese Schwelle auf genügend Daten überschreitet. Dieser Rechner nutzt die Standard-Nullhypothese (Versuchs-Sharpes streuen durch Schätzrauschen) und korrigiert nicht-normale Renditen über Schiefe und Kurtosis.
Intuition: Wirf 30 Münzen je zehnmal, und die beste Münze wirkt 'begabt'. Probiere 30 Strategie-Konfigurationen, und der beste Backtest wirkt profitabel. Die Deflation fragt, ob er profitabler wirkt als die beste Münze.
Wir haben das an 11.440 echten Backtests gemessen — zur Curve-Fitting-Studie →
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