Tesi
Equal-highs / equal-lows mark stop pools — fade the sweep when liquidity gets grabbed.
Si adatta ai setup Mean reversion — funziona meglio quando il comportamento del mercato sottostante combacia con la tesi, e si rompe quando no. Abbinala alla modalità walk-forward del backtester prima di impegnare capitale reale.
Advanced — sweep recognition is fast and noisy on short timeframes. Lots of small trades, occasional clean reversals when the sweep is the real local extreme. Pair with risk management; the entry triggers right into the wick.
Set di regole YAML
Incollalo nella scheda «Text» del Strategy Designer, oppure usa il pulsante della dashboard sopra per caricarlo come template.
_template:
title: Equal Highs/Lows liquidity sweep reversal
category: mean_reversion
skill: advanced
name: liquidity_sweep_reversal
weight: 1.0
long_only: false
indicators:
eq:
kind: equal_highs_lows
swing_length: 3
c:
kind: sma
period: 1
entry:
combine: OR
rules:
- combine: AND
direction: short
rules:
- {lhs: {indicator: eq, field: eqh_swept}, op: gt, rhs: {value: 0}}
- combine: AND
direction: long
rules:
- {lhs: {indicator: eq, field: eql_swept}, op: gt, rhs: {value: 0}}
exit:
combine: OR
rules:
- {lhs: {indicator: eq, field: eqh_swept}, op: gt, rhs: {value: 0}}
- {lhs: {indicator: eq, field: eql_swept}, op: gt, rhs: {value: 0}}
risk:
trailing_stop_pct: 0.04
cooldown_bars: 3
Indicatori
eqEqual Highs/Lows (swing 3)Tighter EQH/EQL detector — swing length 3 finds intraday liquidity pools. eqh_swept / eql_swept fire when price spikes through and closes back inside.
Condizioni d'ingresso
Il bot apre una posizione nella candela successiva al verificarsi di tutte le condizioni qui sotto.
- Short on an EQH sweep — buy-side stops grabbed, sellers step in.
- Long on an EQL sweep — sell-side stops grabbed, buyers reload.
Condizioni di uscita
Una qualsiasi delle condizioni qui sotto chiude la posizione.
- Opposite-side sweep closes the trade — that's the next liquidity event and the reversal leg is done.
- 4% trailing stop, 3-bar cooldown.
Comportamento atteso
Advanced — sweep recognition is fast and noisy on short timeframes. Lots of small trades, occasional clean reversals when the sweep is the real local extreme. Pair with risk management; the entry triggers right into the wick.
Carattere della curva di equity, non una previsione di rendimento. I backtest non sono promesse sulla performance live.
Provala con i tuoi dati
Apri il template nella dashboard per fare backtest su BTC, ETH o qualsiasi simbolo CCXT — oppure copia il YAML nel Strategy Designer per modificarlo prima.
Il comportamento passato nei backtest non garantisce la performance futura. I mercati cambiano; i set di regole vanno rivalidati. Si fa trading a proprio rischio.