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ConfluenzaSolo long1h4h1d

Buy-the-dip (Bollinger + RSI) strategy

Two-condition confluence: lower-band stretch AND oversold RSI before taking the dip.

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Tesi

Two-condition confluence: lower-band stretch AND oversold RSI before taking the dip.

Si adatta ai setup Confluenza — funziona meglio quando il comportamento del mercato sottostante combacia con la tesi, e si rompe quando no. Abbinala alla modalità walk-forward del backtester prima di impegnare capitale reale.

Fewer trades than either rule alone — the AND filter is strict — but higher conviction per signal. Long flat periods waiting for the two conditions to align, then a cluster of trades during real selloffs.

Set di regole YAML

Incollalo nella scheda «Text» del Strategy Designer, oppure usa il pulsante della dashboard sopra per caricarlo come template.

name: buy_the_dip
weight: 1.0
long_only: true
indicators:
  bb20: {kind: bollinger, period: 20, std_mult: 2.0}
  rsi14: {kind: rsi, period: 14}
entry:
  combine: AND
  rules:
    - {lhs: {bar: close}, op: lt, rhs: {indicator: bb20, field: lower}}
    - {lhs: {indicator: rsi14}, op: lt, rhs: {value: 35.0}}
exit:
  combine: OR
  rules:
    - {lhs: {bar: close}, op: gt, rhs: {indicator: bb20, field: mid}}
risk:
  stop_loss_pct: 0.03
  take_profit_pct: 0.05
  cooldown_bars: 4

Indicatori

  • bb20Bollinger Bands (period 20, σ × 2)

    Volatility envelope around the 20-bar SMA. The lower band marks a 2-standard-deviation stretch below the mean.

  • rsi14RSI (period 14)

    14-bar momentum oscillator. The 35 threshold here is slightly looser than the textbook 30 so the rule fires alongside a fresh Bollinger stretch.

Condizioni d'ingresso

Il bot apre una posizione nella candela successiva al verificarsi di tutte le condizioni qui sotto.

  • Close is below the lower Bollinger band AND
  • RSI(14) is below 35 — momentum confirms the price stretch.

Condizioni di uscita

Una qualsiasi delle condizioni qui sotto chiude la posizione.

  • Close returns above the 20-bar mean (the middle band).
  • Hard 3% stop; 5% take-profit.

Comportamento atteso

Fewer trades than either rule alone — the AND filter is strict — but higher conviction per signal. Long flat periods waiting for the two conditions to align, then a cluster of trades during real selloffs.

Carattere della curva di equity, non una previsione di rendimento. I backtest non sono promesse sulla performance live.

Provala con i tuoi dati

Apri il template nella dashboard per fare backtest su BTC, ETH o qualsiasi simbolo CCXT — oppure copia il YAML nel Strategy Designer per modificarlo prima.

Apri nella dashboard →

Il comportamento passato nei backtest non garantisce la performance futura. I mercati cambiano; i set di regole vanno rivalidati. Si fa trading a proprio rischio.