Che cos'è
Volume-weighted average price.
Volume-Weighted Average Price (VWAP) is the cumulative product of price and volume divided by cumulative volume, typically reset at the start of each trading day. Each bar contributes proportionally to how much actually traded — a 100-share print and a 1,000-share print do not weigh the same.
VWAP is the most common institutional execution benchmark: an order is 'filled at VWAP' if its average execution price equals the day's VWAP. Buy-side traders work child orders into the day to track it; brokers offer VWAP execution algorithms specifically for this.
Retail traders also use VWAP as an intraday mean-reversion level — fades back to VWAP and bounces off it are common scalping setups. Crypto markets, which trade 24/7, often anchor VWAP to a session boundary or a recent swing rather than midnight.
VWAP_t = Σ(P_i · V_i) / Σ(V_i) for i = session start ... t
Leggi la definizione completa di Volume-weighted average price (VWAP) nel glossario →
Grafico live
BTC/USDT su Binance con questo indicatore precaricato. Fornito da TradingView.
Grafico di TradingView. Lo studio integrato è mostrato a titolo illustrativo; il motore Noon Barbari calcola i propri valori.
Parametri
| Parametro | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|
| Anchor | session | — |
| Rolling period | 20 | 2 – 500 |
Campi di output
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