Noon Barbari
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BreakoutLong uniquement15m1h4h

Bollinger squeeze breakout strategy

Ride the volatility expansion when price breaks out of a tight Bollinger range.

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Thèse

Ride the volatility expansion when price breaks out of a tight Bollinger range.

Adapté aux setups de Breakout — fonctionne mieux quand le comportement du marché correspond à la thèse, et déraille quand non. À combiner avec le mode walk-forward du backtester avant d'engager du capital réel.

Lots of small chop with a handful of clean runs that come after periods of low realised volatility. Quiet markets feed the strategy with setups; the payoff is asymmetric — many small losses, few large wins.

Jeu de règles YAML

Colle-le dans l'onglet « Text » du Strategy Designer, ou utilise le bouton dashboard ci-dessus pour le charger comme modèle.

name: bollinger_squeeze
weight: 1.0
long_only: true
indicators:
  bb20: {kind: bollinger, period: 20, std_mult: 2.0}
entry:
  combine: AND
  rules:
    - {lhs: {bar: close}, op: crosses_up, rhs: {indicator: bb20, field: upper}}
exit:
  combine: OR
  rules:
    - {lhs: {bar: close}, op: lt, rhs: {indicator: bb20, field: mid}}
risk:
  trailing_stop_pct: 0.04
  cooldown_bars: 3

Indicateurs

  • bb20Bollinger Bands (period 20, σ × 2)

    A 20-bar simple moving average envelope with bands at ±2 standard deviations. The width narrows during consolidation and expands on breakout.

Conditions d'entrée

Le bot ouvre une position à la bougie suivant le déclenchement de toutes les conditions ci-dessous.

  • Enter long when close crosses above the upper Bollinger band.
  • Single position at a time; 3-bar cooldown after exit.

Conditions de sortie

N'importe laquelle des conditions ci-dessous ferme la position.

  • Close as soon as price slips back below the middle band (the 20-bar SMA).
  • Trailing 4% stop on the runner so a failed breakout dies cheaply.

Comportement attendu

Lots of small chop with a handful of clean runs that come after periods of low realised volatility. Quiet markets feed the strategy with setups; the payoff is asymmetric — many small losses, few large wins.

C'est le caractère de la courbe d'equity, pas une prévision de rendement. Les backtests ne sont pas des promesses sur la performance en direct.

Essaie-la sur tes propres données

Ouvre le modèle dans le dashboard pour le tester sur BTC, ETH ou n'importe quel symbole CCXT — ou copie le YAML dans le Strategy Designer pour le modifier d'abord.

Ouvrir dans le dashboard →

Le comportement passé en backtest ne garantit pas la performance future. Les marchés évoluent ; les jeux de règles doivent être revalidés. Tu trades à tes risques.