Backtest & analyse de robustesse
Sachez si votre avantage est réel avant de risquer le moindre centime.
Un backtest qui semble parfait l'est généralement — parfaitement ajusté au passé. Noon Barbari est un outil de recherche pour stresser tes propres stratégies, afin que tu distingues un vrai avantage d'une courbe que tu as tracée par accident à travers du bruit.
Lance des tests out-of-sample honnêtes, mesure à quel point un jeu de règles est vraiment robuste, et observe son comportement sur des données sur lesquelles il n'a jamais été optimisé — avant de risquer le moindre capital. C'est de la méthodologie, pas des prédictions.
Gratuit, sans carte. Un outil pour tester tes propres idées — pas des recommandations d'achat/vente ni des conseils.
La version en 4 secondes
Mêmes outils. Deux verdicts.
Un beau backtest ne veut rien dire tant que des données jamais vues ne le confirment pas. Regardez ce qu'une passe walk-forward fait à chacun des deux.
Optimisée jusqu'à paraître parfaite
Gardée honnête par le walk-forward
Les chiffres sont illustratifs. La méthodologie est le produit : chaque stratégie ici reçoit exactement ce traitement avant que vous ne risquiez quoi que ce soit.
Pourquoi ton backtest te ment probablement
Le sur-ajustement se cache derrière une belle courbe de capital. Voici les modes de défaillance qu'un simple backtest in-sample ne peut jamais révéler.
Ça a l'air trop beau
Une courbe historique impeccable est le signe d'alarme classique, pas l'objectif. Plus une stratégie est tordue pour coller au passé, moins elle tend à survivre au futur. Un outil n'aide que s'il essaie de casser le résultat, pas de le flatter.
Tu l'as réglée vers la réponse
Ajuster les paramètres jusqu'à ce que le graphique soit superbe, c'est du sur-ajustement sous un autre nom. Chaque curseur que tu déplaces en fixant les mêmes données mémorise discrètement ces données au lieu d'apprendre quelque chose de général.
Le lookahead s'est glissé
Utiliser une information qui n'aurait pas encore existé — un cours de clôture, une bougie future, un jeu de données révisé — fait paraître n'importe quel backtest plus malin qu'il ne pourrait jamais l'être en réel. C'est l'une des erreurs les plus faciles à commettre et les plus dures à repérer à l'œil.
Le biais du survivant le fausse
Tester uniquement sur les coins et les périodes qui ont bien marché, c'est mesurer la chance, pas la méthode. Une évaluation honnête doit inclure les essais que tu préférerais oublier.
Comment nous essayons plutôt de la casser
Chaque outil ici attaque ta stratégie sous un nouvel angle. Tous les surmonter, c'est ce qui ressemble le plus à une preuve d'un avantage réel et reproductible.
Score de robustesse
Au lieu d'un seul chiffre de backtest, tu obtiens une lecture de la stabilité d'un jeu de règles selon les conditions — une lecture en langage clair pour savoir si le résultat paraît structurel ou fragile et sur-ajusté.
Analyse walk-forward
Optimise sur une tranche d'historique, puis teste sur la tranche suivante que la stratégie n'a jamais vue — en avançant dans le temps. Cela imite la façon dont une stratégie aurait réellement été déployée et expose les paramètres qui ne marchaient qu'avec le recul.
Monte Carlo & probabilité de sur-ajustement
Réorganise et rééchantillonne l'historique des trades des milliers de fois pour estimer la part du résultat due au processus plutôt qu'à la chance, et la probabilité que les réglages choisis soient sur-ajustés plutôt que solides.
Out-of-sample honnête
Le test décisif, ce sont des données sur lesquelles la stratégie n'a jamais été optimisée. Nous gardons cette séparation explicite pour qu'un résultat auquel tu fais confiance sur le papier l'ait vraiment mérité, et non emprunté à l'ajustement in-sample.
Pont TradingView
Importe une stratégie Pine et stresse-la honnêtement
Vu une stratégie TradingView virale avec un graphique parfait ? Importe le script Pine et fais-le passer par les mêmes contrôles out-of-sample et walk-forward — précisément ce que la capture d'écran ne montre jamais.
C'est le moyen le plus rapide de savoir si une stratégie populaire tient sur des données où elle n'a pas été démontrée, ou si elle n'a bien paru que sur une fenêtre soigneusement choisie.
Tes données. Ton serveur. Tes règles.
Chaque stratégie est un jeu de règles explicite et lisible — jamais une boîte noire opaque que tu dois croire sur parole. Tu peux la lire, la versionner et auditer précisément pourquoi un trade aurait eu lieu.
Fais tourner le moteur toi-même si tu veux la pleine souveraineté sur ta recherche. Aucun fournisseur ne voit ton avantage, et rien de la manière dont un résultat a été produit ne t'est caché.
Stresse une stratégie dans les cinq prochaines minutes
Choisis une stratégie, un solde de départ et une date, et le backtester gratuit rejoue l'historique honnêtement — sans connexion, sans carte. Quand tu veux sauvegarder et itérer sur tes propres jeux de règles, crée un compte.
Un outil de recherche pour valider tes propres stratégies. Pas de recommandations d'achat/vente, pas de conseil en investissement.