Qu'est-ce que c'est
Volume-weighted average price.
Volume-Weighted Average Price (VWAP) is the cumulative product of price and volume divided by cumulative volume, typically reset at the start of each trading day. Each bar contributes proportionally to how much actually traded — a 100-share print and a 1,000-share print do not weigh the same.
VWAP is the most common institutional execution benchmark: an order is 'filled at VWAP' if its average execution price equals the day's VWAP. Buy-side traders work child orders into the day to track it; brokers offer VWAP execution algorithms specifically for this.
Retail traders also use VWAP as an intraday mean-reversion level — fades back to VWAP and bounces off it are common scalping setups. Crypto markets, which trade 24/7, often anchor VWAP to a session boundary or a recent swing rather than midnight.
VWAP_t = Σ(P_i · V_i) / Σ(V_i) for i = session start ... t
Lisez la définition complète de Volume-weighted average price (VWAP) dans le glossaire →
Graphique en direct
BTC/USDT sur Binance avec cet indicateur préchargé. Propulsé par TradingView.
Graphique par TradingView. L'étude intégrée est montrée à titre d'illustration ; le moteur Noon Barbari calcule ses propres valeurs.
Paramètres
| Paramètre | Par défaut | Plage |
|---|---|---|
| Anchor | session | — |
| Rolling period | 20 | 2 – 500 |
Champs de sortie
Les valeurs nommées que cet indicateur expose à vos règles d'entrée et de sortie.
Backtester cet indicateur
Placez cet indicateur dans un ensemble de règles, exécutez-le sur des années de données BTC/USDT et voyez si l'avantage est réel ou seulement ajusté à la courbe — sans carte bancaire.