Bases du backtesting
What is the difference between backtesting and paper trading?
Backtesting replays your rules on historical data — years of evidence in seconds. Paper trading runs the same rules forward on live prices with fake money — real time, real conditions, no capital at risk. They answer different questions: backtesting asks "would this have worked?", paper trading asks "does this work right now, mechanically, end to end?".
The strongest workflow uses both in sequence: backtest to filter out ideas that never worked, validate out-of-sample to filter out curve-fits, then paper trade the survivor for weeks to catch execution surprises (fills, timing, venue quirks) before any real order.
La réponse la plus rapide, c'est un test
La plupart des questions « est-ce que X marche ? » se règlent empiriquement en une minute — sur données réelles, avec contrôle out-of-sample, gratuitement.
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Contenu éducatif, pas des conseils financiers. Les chiffres backtestés et historiques ne décrivent que des périodes passées ; les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.