Herramientas de trading gratis
Calculadora de Sharpe deflactado
Cada combinación de parámetros probada sube el listón que tu Sharpe debe superar. Introduce tu backtest y el número de intentos — obtén el listón y si lo superas.
Tu backtest
El Sharpe que declara tu backtest.
Días naturales cubiertos — junto con el timeframe determina el número de observaciones.
Cada variante que probaste antes de esta — parámetros, indicadores, timeframes. Sé honesto: de eso se trata.
Avanzado (distribución de retornos)
0 si se desconoce.
3 = gaussiana. En cripto suele ser 5–10.
La lectura honesta
Sharpe probabilístico (vs 0)
Probabilidad de que el Sharpe verdadero sea mayor que cero, ignorando cuántos intentos costó.
99.4%
El listón de la suerte tras 20 intentos
El Sharpe anualizado que el mejor de 20 intentos sin habilidad alguna mostraría por puro azar. Tu Sharpe compite contra esto, no contra cero.
1.35
Sharpe deflactado (vs listón de la suerte)
Probabilidad de que tu resultado supere lo que la pura suerte habría producido en todos tus intentos.
73.8%
p-valor
0.262
Tu Sharpe está por encima del listón, pero no de forma convincente. Con tantos intentos, un resultado así es casi tan compatible con la suerte como con la habilidad. Más datos o menos intentos afinarían la respuesta.
El Deflated Sharpe Ratio (Bailey & López de Prado, 2014) responde una pregunta: dado cuántas variantes probaste, ¿la mejor es realmente mejor que la mejor de otros tantos intentos sin habilidad? Cada intento extra sube el Sharpe máximo esperado de la pura suerte — el «listón de la suerte». Tu número solo significa algo si supera ese listón con datos suficientes. Esta calculadora usa la hipótesis nula estándar de cero habilidad (Sharpes de los intentos dispersos por ruido de estimación) y corrige retornos no normales mediante asimetría y curtosis.
Intuición: lanza 30 monedas diez veces cada una y la mejor parecerá 'hábil'. Prueba 30 configuraciones y el mejor backtest parecerá rentable. La deflación pregunta si parece MÁS rentable que la mejor moneda.
Lo medimos en 11.440 backtests reales — lee el estudio de curve-fitting →
Inserta esta calculadora en tu sitio
Gratis para insertar en cualquier parte — blog, docs, Notion. Copia el snippet; incluye el iframe de la calculadora y una línea de atribución.
La calculadora se ejecuta por completo en el navegador de tus lectores — no se envía ningún dato. Por favor conserva el enlace de atribución.
¿Quieres algo más que una calculadora?
Backtest, optimización walk-forward y paper trading de estrategias reales en Noon Barbari — plan gratuito, sin tarjeta.
Leer la documentación →